私募产品要素表 | |
基金名称: | 嘉伦海风量化二期私募证券投资基金 |
基金管理人: | 武汉嘉伦投资管理有限公司 |
基金托管外包: | 申万宏源证券有限公司 |
基金证券交易商: | 华宝证券股份有限公司 |
基金类型: | 契约型基金 |
投资目标: | 本基金在深入研究的基础上构建投资组合,力求获得相对稳健的投资回报。 |
投资范围: |
1、权益类证券:在证券交易所(包括:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所)上市交易的股 票 (包含新股申购)、存托凭证及其他投资凭证,沪港通、深港通等通过国内证券交易所交易的互联互通机制 股票 2、固定收益类证券:在证券交易所(包括:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所)及银行间 市场流通交易的债券品种及其他固定收益类证券 3、货币市场工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款等各类存款 )、大额可转让存单、债 券逆回购及证监会或人民银行认可的其他具有良好流动性的投资标的 4、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司) 5、金融衍生品:在国内证券、期货交易所交易的期货、期权 6、公募证券投资基金(含LOF、ETF、REITs等各类公募基金) 7、银行理财、基金管理公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、期货公司资产管理计划、证券公司及其 资产管理子公司资产管理计划、保险资管计划、有托管机构托管的契约型私募证券投资基金的基金份额(不含 以上方式发行的结构化产品的劣后级份额) |
投资策略: | 本基金投资品种侧重于可转债,交易系统则完全依据量化模型,不主观判断市场方向,模型构成为多策略混合量化,不同的量化策略对应不同的风险收益比,多头策略一定程度上满足相对大盘指数有超额收益的要求,在市场大幅波动时,防守策略的保护将提供一定的安全边际,混合后的全策略争取做到在较低风险的前提下,获取稳定而突出的年化收益。 |
投资限制: |
1、本基金持有的全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层挂牌的股份,依市值计算,合计不得超过基金资产净值的20%。 2、本基金持有的存托凭证,以市值合计,不得超过基金资产净值的100%。 3、本基金总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
基金费率: | 管理费 2%,托管费0.03%,外包服务0.03% |
基金认购起点: | 100万起,100万以上每1万递增 |
基金募集周期: | 最长不超过 60 天 |
认购、 赎回费率: | 0 |
基金业绩报酬提取: | 在基金分红日时,基金赎回日时,基金清算日时: 提取全部收益的30%。 |
基金计划分红: | 现金分红,按照客户出资比例分配收益。 |
基金期限: | 15年 |
基金运作方式: |
本基金无封闭运作期,每周周三为固定开放日(遇节假日顺延),开放日可以申购、赎回。 投资者基金份额自份额确认日起 6 个月内为份额锁定期,不允许基金份额持有人进行赎回。 |
基金预警止损机制: | 本基金不设预警线 |
0.80止损 T日收盘后,基金净值≤0.80,管理人10个工作日内全部清仓完毕,基金清算。 |